1月11日至13日，“2019互联网金融与风险管理”研讨会在我校图书馆201会议室举行。中国科学院数学与系统科学研究院研究员、博导，中国科学院系统科学研究所副所长杨晓光，中山大学管理学院教授、博士生导师李仲飞，天津大学管理与经济学部教授、博士生导师熊熊，中国科学技术大学管理学院统计金融系教授、博士生导师张曙光，华东理工大学商学院教授，博士生导师周炜星，中南大学商学院教授，博士生导师文凤华参加会议。我校党委副书记，副校长王绍武出席会议并致欢迎词，学校科技处、研究生部、人事处、教务处和管理工程学院负责人以及管理工程学院和数理学院部分教师、研究生参加了研讨会。大会开幕式由我校数理学院院长费为银主持。
王绍武在致辞中代表学校向各位专家的到来表示热烈的欢迎。他说，我校的金融学科虽然起步较晚，但近年来通过狠抓青年教师队伍培养、邀请专家学者来校指导、鼓励青年教师外出进修等举措，为青年教师搭建学术交流平台，教师队伍进步较快，教学质量稳步提高，科研氛围日趋浓郁，创新能力日益增强。今天，各位专家在我校共同探讨互联网金融与风险管理发展课题，使我校师生能够面对面的与专家对话，了解学科前沿，推进学科发展。我诚挚地希望，我校师生与专家们多联系、多请教、多沟通、多交流，建立良好的合作关系，并祝各位专家在芜湖工作顺利。
杨晓光在致辞中对研讨会的召开表示祝贺。他说，安徽工程大学金融学科进步很快，今天与会的专家在金融科技、金融市场风险度量分析、金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等方面进行的研讨，一定会给大家带来启发，对进一步促进金融学科建设与发展有着积极的作用。
李仲飞在题为《Data-driven robust mean-CVaR portfolio selection under distribution ambiguity》 的学术报告中介绍了分布模糊下数据驱动的稳健均值CVAR投资组合选择的问题，他先对现有的投资组合选择模型进行了介绍。随后，提出这些理论模型存在的共同缺陷：隐含假定信息是完全的，例如分布是已知的，这与现实不符。最后，详细介绍了自己研究的CVAR投资组合选择的问题。
周炜星在《Short term prediction of extreme returns based on the recurrence interval analysis》学术报告中介绍了金融市场的极端波动的短期预测。主要是重现时间间隔风险的预测，即出现的金融危机有多大概率在未来重现。他谈到现实生活中地震波的预测与金融市场的预测有相似之处，而金融风险的预测有更多数据可以利用。
张曙光在题为《金融科技与金融创新》的学术报告中认为金融科技是指技术带来的金融创新，能够创造新的模式、业务、流程和产品。介绍了我国金融科技的发展历程，经历了金融电子化阶段，互联网金融阶段以及以人工智能、大数据、云计算区块链等技术驱动，深度融合金融、提供更为普惠的金融服务时代。最后，详细介绍了金融科技公司的类型及服务特点。
文凤华在《石油市场和金融市场的关系研究：基于非线性和时变模型的经验证据》的报告中，从研究背景谈起，他指出石油作为重要的大宗商品之一，已被广泛应用于各行各业，对一国经济金融发展起到至关重要作用，石油价格的波动受多方面因素的影响。介绍了研究框架由石油价格冲击，油价波动冲击通过非线性视角和时变视角来研究汇率以及股票市场。最后，他详细介绍了石油价格和美元汇率的互动关系以及油价不确定对中国股市的影响。
熊熊在《责任投资在中国股票市场的表现》的报告中，介绍了责任投资的定义以及责任投资的发展历史和全球市场责任投资指数ESG指数。他认为，环境因素对股票收益的影响，使用空气污染作为环境因素的代理变量相较于其他环境指标空气污染不仅对投资者情绪产生影响也会危害投资者身体健康，因此，可能会对投资者产生更为显著的影响。
杨晓光在《投资者情绪不对称性与个体投资者行为》的中报告从由中国市场上隔夜收益率是否是一个好的个股投资者情绪的代理变量，个股投资者情绪具有的特点以及为何中国市场上为何有这样的特点这三个问题谈起，介绍了股票估值难度与隔夜收益率的短期持续性和投资者情绪的不对称性与处置效应。最后，他总结到隔夜收益率满足个股投资者情绪代理变量的三个原则以及中国市场中正向和负向情绪的短期持续性和长期收益率反转存在不对称性。
报告会结束后，费为银在总结中对各位专家的辛勤劳动表示感谢。他说，本次研讨会深入探讨了互联网金融与风险管理领域的最新研究成果和技术进展，对推进我校的金融学科建设意义重大。研讨会内容丰富多彩，研究重点突出，逻辑思维缜密，对广大师生有很大的启发，对提高研究生培养质量有着积极的作用。
(文：朱庆强；图：张辉；审核：水心宝；编辑：徐征)
