11月17日至20日，应数理学院邀请，英国斯特拉斯克莱德（Strathclyde)大学数学与统计系教授、爱丁堡皇家学会(苏格兰国家科学院)院士毛学荣、东华大学博士生导师胡良剑、上海师范大学副教授刘暐在学院学术交流室为数理学院师生作了金融随机分析系列学术报告会。数理学院部分青年教师、全体研究生以及金融工程创新试验班的学生聆听了报告。报告会由数理学院院长费为银主持。
11月17日，毛学荣在题为《Stability of Stochastic Differential Equations I》学术报告中，回顾了李雅普诺夫定理的起源、发展和近代数学家们的一些伟大工作。他以导弹飞行轨迹为例介绍了ODE的稳定性问题。他指出，任意一个系统都存在误差和扰动，但是可以通过零点稳定性来使问题标准化。毛学荣运用镜像有界等定理给出了ODE稳定性的证明。毛学荣在研究过程中，将稳定性从ODE推广到SDE。并在介绍完伊藤引理后，他建议，要解决SDE的稳定性问题，首先要考虑取代李雅普诺夫函数的导数问题。通过依概率收敛，毛学荣给出SDE的稳定性证明。最后，毛学荣通过停时的技巧性叠加，精彩地证明SDE的渐进稳定性。
11月18日，胡良剑在题为《随机微分方程theta方法的渐近有界性》的学术报告中，介绍了数值稳定性的概念和历史发展，以及最近均方稳定、小阶矩稳定的工作进展。他把有界性、平稳分布等概念作为知识准备，通过随机Theta方法和压缩算子构造的详细讲解，在SDE的边界条件下分别给出Theta属于不同区间时的稳定性证明。最后，胡良剑就渐进有界性是否影响平稳分布的存在做了细致的讨论。
11月19日，毛学荣在题为《Stability of Stochastic Differential Equations II》的学术报告中，介绍了几乎处处指数稳定的概念和定义，在证明解唯一性定理后，通过构造李雅普诺夫函数和指数鞅不等式，得到几乎处处指数稳定的结论。随后，他介绍了关于P阶矩指数稳定的相关概念、定义和进展情况，与在场师生讨论了很多可供推广的研究方向。
11月19日，费为银在题为《Stability and Boundedness of Highly Nonlinear Stochastic differential Equations Driven by G-Brownian Motion》的学术报告中，介绍了G-期望发展的历史背景，他认为，在Knight不确定下所产生的模型不确定性将会影响传统意义下的概率测度。随后，费为银指出传统非线性函数与高度非线性函数之间的区别。在G-布朗运动和次线性期望的框架下，费为银建立起高度非线性的延迟框架。通过构造李雅普诺夫函数和G-伊藤公式，他给出系统状态期望有界的结论，并提出解的爆炸是在无穷远处。最后，费为银介绍了G-SDE的延时渐进稳定性，并给出具体例子进行说明。
11月20日，刘暐在《随机微分方程的数值计算》的学术报告中，就d维随机微分方程在数值计算中需要考虑的多维形式做了分解说明，指出数值计算中可能存在的误区。随后，刘暐主要说明了两个问题：第一个问题是有限时的收敛性。他指出，经典情况下通常使用Euler-Maruyama方法解SDE,但是在Matlab求数值解时，一般使用向前欧拉法。通过对步长、全局（或局部）Lipschitz条件的讨论，将数值解的离散问题连续化。第二个问题是长时间表现性。他从数值解的图形提出一个问题，即数值解稳定能否推出SDE本身的稳定。通过对稳定性、边界条件、稳定分布的讨论和证明，他认为，解析解多项式稳定可以推导出数值解稳定，并且解析解稳态分布意味着数值解稳态分布。
报告会期间，南京理工大学博士生沈明轩、邓寿年两位对自己近期的工作进展分别作了题为《Exponetial Stability of Highly Nonlinear Neutral Pantograph Stochastic Differential Equations》和《Convergence of split-step theta-methods for stochastic delay age-dependent population equations with Markovian switching》的汇报，并就该领域的相关问题认真地阐述了自己的思考和想法。此外，数理学院师生就学术研究中的相关问题与疑虑与几位专家进行了沟通和热烈的讨论。
报告会结束后，费为银在总结中代表学院对各位专家的辛勤劳动表示感谢。他说，此次安徽工程大学“金融随机分析与金融工程”省级人才团队核心成员应邀来到数理学院作的系列学术报告，内容深入浅出、逻辑思维缜密、研究注重创新，营造出浓厚的学术氛围，学院广大师生受益匪浅，对今后进一步加强学风建设，扎实做好教育教学和科学研究工作都有着积极的影响。
（文：余鹏；图：张辉；审核：费为银、水心宝；编辑：徐征）