8月3日下午，应数理学院邀请，美国波士顿大学金融学终身教授苗建军博士来我校为数理学院的青年教师和研究生作了题为《A Bayesian DSGE Model ofStock Market Bubbles and Business Cycles》的学术报告。报告会在数理学院金融工程实验室举行。报告会由费为银教授主持。
苗建军首先通过股票指数与实际收益走势图的对比，说明了两者相关性不强的特征出发，进一步探讨了股票市场波动的冲击因素。通过对现有经济模型的分析，发现均无法解释股票市场的波动原因。进而苗建军通过引入股票市场泡沫建立了包含股票市场价格及商业周期的贝叶斯DSGE模型，通过对股票市场泡沫的产生、形成机制的研究，认为信心冲击是股票市场和实体经济之间联动的主要驱动因素，并且这种冲击能够解释大部分股票、国民产出、投资和消费的波动。在报告会上，苗建军对与会师生所提的问题进行了解答。
最后，费为银对报告会进行了总结，并感谢苗建军对我院师生作的精彩报告。整场报告生动有趣，师生们兴致盎然，报告会在热烈、轻松的气氛中圆满结束。
苗建军简介：现任美国波士顿大学经济系金融学终身教授 。是浙江大学和中央财经大学兼职教授。他于1992年6月毕业于中国科技大学，获数学学士学位；1995年6月毕业于中山大学岭南学院，获经济学硕士学位；1998年6月获加拿大皇后大学金融学硕士学位，2003年5月获美国罗彻斯特大学经济学博士学位。苗建军教授的主要研究领域为Financial Economics、Macroeconomics、Industrial Organization、PublicFinance。是国际经济金融期刊Annals of Economics and Finance, Economic Theory, Journal of mathematicalEconomics和Macroeconomic Dynamics的副主编。他的研究领域是泡沫和崩盘的宏观经济学意义；不确定下决策理论与应用；金融与实际摩擦的宏观经济学；动态契约；连续时间金融。自2003年以来，苗建军教授已在American Economic Review, AmericanEconomic Journal: Macroeconomics, Econometrica, International Economic Review,Journal of Economic Theory, Journal of Finance, Journal of Financial Economics,Journal of Monetary Economics, Review of Financial Studies, and TheoreticalEconomics等国际顶尖金融学和经济学期刊上发表论文30余篇。
（文：沈明轩；图：张辉；审核：费为银；编辑：张礼波）