5月21日下午，浙江大学博士生导师、数学系林正炎教授在数理学院金融工程实验室作了题为《Weak Convergence of Stochastic Integrals》的学术报告。报告会由数理学院院长费为银教授主持，学院数学专业教师及所有研究生参加了本次报告会。
在报告中，林正炎教授从概率中的中心极限定理与Donsker不变原理等基本定理出发，介绍了他们团队对独立同分布随机变量序列的研究成果，推广了经典的Donsker不变原理；讲解了重尾随机变量序列在一定条件下收敛于Levy过程的精美结果。同时，林正炎教授还分享了研究生培养、论文选题与过程指导等方面的宝贵经验。整场报告会深入浅出，氛围活跃，令在场师生深受启发。
最后，费为银对报告会进行了总结，并感谢林正炎教授对我院师生作的精彩报告。报告会在热烈的掌声中落下帷幕。
林正炎简介： 浙江大学数学系教授，国际数理统计研究院（IMS）Fellow。长期从事概率统计的研究和教学，是我国概率极限理论的学术带头人。在极限理论和统计大样本理论的各主要方向都有系统的高水平的工作。已由Springer出版社、科学出版社等出版专著八部。在国内外期刊发表论文220余篇，研究成果多次被国内外同行引用。曾获国家自然科学三等奖（1997）、教育部科技进步二等奖三项，浙江省政府、科委、教委科技进步奖等多项奖励。是国家级有突出贡献中青年专家和浙江省特级专家。被授予全国“五一”劳动奖章。他长期坚持教学工作，已培养博士31名、硕士近百名，是国家百篇优秀博士论文的导师。学生中有些已在国际学界有较大的影响。由于他在教学方面的成就，被评为首届国家级教学名师、首届浙江省功勋教师，获浙江省优秀教学成果一等奖、教育部优秀教材一、二等奖。宝钢特等教学奖。曾任中国概率统计学会副理事长，现任浙江省数学会理事长、浙江省现场统计学会理事长，《高校应用数学学报》合作主编。
（文：吴小太；图：张辉；审核：费为银；编辑：张礼波）