4月13日至14日，应数理学院邀请，英国斯特拉斯克莱德（Strathclyde)大学数学与统计系教授、爱丁堡皇家学会(苏格兰国家科学院)院士毛学荣、东华大学理学院副教授尤苏蓉、东华大学理学院副教授张振中、上海师范大学副教授刘暐在数理学院405教室为数理学院师生作了金融随机分析系列学术报告会。数理学院部分青年教师、全体研究生聆听了报告。报告会由校研究生部主任费为银主持。

毛学荣在题为《Advances in Truncated Euler-Maruyama Schemes for SDEs》学术报告中，首先他对自己时变随机微分方程的研究工作做了总体概述。随后详细介绍了自己使用Truncated Euler-Maruyama的方法在局部Lipschitz条件下对随机微分方程的数值解与解析解的研究。并对相关的引理，结论等性质进行了仔细的分析证明，对一些关键问题的解决方法进行了讲解。报告过程中，毛学荣还对数理学院师生提出的问题进行了讨论和解答。

尤苏蓉和张振中分别做了《On Exponential Stability Of Hybrid Neutral Stochastic Differential Delay Equations with Different Structures》和《 Ergodicity for a Class of Stable Processes with Random Switching》的报告。在报告中尤苏蓉主要介绍了不同结构混合中立型随机微分延迟方程的指数稳定性。他首先向我们介绍了中立型随机微分方程的特点，中立型随机微分方程的稳定即依赖现在状态也依赖于过去，随后他介绍了方程的背景及指数稳定的证明。 张振中在报告中主要介绍了一类具有随机切换的稳定过程的遍历性，他首先详细介绍了遍历的含义，在电力运行、机械加工、大规模的劳动组织等生产过程中，常常会遇到这样的情况，即不管系统的初始状态如何，在经历了一段时问以后，系统就会处于统计平衡状态，这种情况就是数学中所谓的遍历性问题，遍历性问题是马氏链理论的一个重要部分。随后介绍了由稳定过程驱动的带有随机切换的SDEs的研究的一些主要结果。

刘暐在题为《Some Results on Time Changed Stochastic Differential Equations》学术报告中，主要介绍了时变随机微分方程的一些研究结果。他首先从时变随机微分方程的研究动机谈起，对时变随机微分方程的研究做了总体的论述，随后介绍了时变Levy噪声驱动的SDEs，最后他介绍了一些的时变随机微分方程的研究展望。

报告会结束后，数理学院部分青年教师就有关学术问题与毛学荣教授进行了认真的探讨，费为银在总结中对各位专家的辛勤劳动表示了感谢。他说，此次数理学院各位专家的系列学术报告，内容深入浅出、逻辑思维缜密，令学院广大师生受益匪浅。

(文：朱庆强、邓寿年；图：张辉；审核：费为银；编辑：徐征)