6月9日下午，南京理工大学教授、博士生导师赵培标和山东大学金融研究院副院长、教授、博士生导师林路应邀在数理学院学术交流室为数理学院师生带来了题为《The Optimal Cash Holding Models for Stochastic Cash Management of Continuous Time》和《若干不确定条件下的回归和上期望的统计推断》的学术报告。数理学院部分老师以及全体研究生参加了报告会。会议由数理学院院长费为银教授主持。

赵培标带来第一场报告。报告中，赵培标首先介绍了公司财务和最佳现金持有的相关背景，以及现金持有模型的发展历史。他指出原有模型即Miller and Orr’s 模型在现实应用时存在缺陷。在将条件放宽以及运用效用最大化原则后，赵培标将模型从离散状态扩展到连续情形。随后，赵培标给出账户变量的微分方程，在改良模型后求解出解析解。最后，赵培标利用万科（000002）、Ｐｒｅｔ（００２３２４）等数据验证其模型的实用性。

在林路的报告中，他首先谈论了三个问题：非线性期望的定义、回归模型在高维情形下的优点、大数据下经典统计问题（同分布）的意义。林路指出，在当今大数据环境下经典统计推断需做出调整改变，并以精准营销与精准医疗中的回归模型和半参数回归模型具体展开论述。随后，在上述问题的背景下，林路提出了上期望回归模型的概念。在不确定情形下，他给出上期望回归的定义，证明其具有可识别性，并给出了估计方法。最后，林路指出由于不确定性越强，收敛速度越慢，上期望的相合估计还需进一步研究。

报告会中，在场师生认真聆听，并与两位教授多次交流讨论。整场报告会学术氛围浓厚，令在场师生深受启发。  

专家简介：

赵培标：长期从事微分几何、流形上的几何分析、金融数学和金融几何学理论及应用的研究。主持参与国家自然科学基金、教育部博士点基金、国家烟草专卖局科研基金、江苏省自然科学基金、南京理工大学科研发展基金等。中国工业与应用数学学会会员，中国兵工学会会员。在国内外核心期刊上发表数学与金融数学学术研究论文50余篇，出版《Calculus—A Beginner's Guide》英文专著一本。

林路： 山东大学金融研究院教授、博士生导师、副院长；在南开大学获得博士学位后,先在南开大学任教，然后到山东大学任教至今；在金融统计、高维统计、非参数和半参数统计等方面取得许多重要的研究成果，在国际统计学和机器学习顶级刊物Annals of Statistics, Journal of Machine Learning Research和其它重要期刊发表研究论文80余篇；是国家973项目、国家创新群体和教育部创新团队的核心成员，教育部应用统计专业硕士教育指导委员会成员，山东省应用统计学会副会长，山东省政府参事；主持过多项国家自然科学基金课题、博士点专项基金课题、山东省自然科学基金重点项目等。

（文: 余鹏；图：张辉；审核：费为银；编辑：徐征）