浙江工商大学教授应邀来我校作学术报告

发布时间:
2021-06-28
发布人:
张辉
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6月26日上午,应数理与金融学院邀请,浙江工商大学统计与数学学院王炳兴教授和徐安察教授,在T1612会议室分别做了题为《广义推断方法及其在可靠性统计中的应用》和《退化数据模型的一些进展》的精彩报告。本次报告由姜培华老师主持,学院青年教师及相关专业研究生参加了本次报告会。

  

王炳兴教授从经典的区间估计方法:枢轴量方法、分布函数法和大样本方法谈起,剖析了上述三种方法应用场合的局限性和存在区间覆盖率偏差方面的缺陷,尤其在小样本数据情形下。鉴于上述原因,他自然地引入了Weerahandi在1993年提出的广义置信区间方法,并详细介绍了该方法如何使用,进一步指出该方法的使用难点和广义枢轴量的构造技巧等。然后,王老师运用该广义方法巧妙地解决了可靠性统计分析中两个经典统计模型的参数估计问题。

  

徐安察教授首先从工程实例出发,娓娓道来介绍退化数据的形式。然后,对目前常用的随机效应模型、维纳过程、伽玛过程、逆高斯过程以及指数扩散过程等经典的退化模型做了详细介绍和比较,并讨论模型扩展的方法。最后通过实例对模型应用与选择进行讨论。

最后与在场的师生在互动交流中结束报告。两个精彩的报告不仅让参加报告的师生们对可靠性统计的发展、研究动向、研究热点有了充分认识,同时也了解了当前处理退化数据的一些现代统计方法,拓宽了对统计学的了解,有力推动了学院统计学科的发展。

(文/图:姜培华;审核:吴小太)