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美国堪萨斯大学数学系胡耀忠教授与东华大学闫理坦教授来我校作学术报告

发布时间:
2015-07-06
发布人:
费为银
浏览量:
140
    75日下午, 应数理学院邀请,美国堪萨斯大学数学系胡耀忠教授与东华大学数学系闫理坦教授,来我校为数理学院的青年教师和研究生分别作了作了题为《Optimal time to invest for an insider》与《Some integral functionals of fractional Brownian motion》的学术报告。报告会在数理学院金融工程实验室举行,报告会由费为银教授主持。
    报告会于下午三点准时开始,胡耀忠教授首先从大家关心的股票市场开始,进一步引出了具有内幕的金融市场这一引人关注的问题。然后,重点分析了如何借助随机分析的工具来刻画具有内幕的市场交易模型。最后,介绍了最优投资时间选取的精美结果。
    随后,闫理坦教授从数学分析中的瑕积分开始引出了积分主值的概念。然后,详细介绍了分数布朗运动驱动的泛函型积分主值问题研究的重要性与难点所在。最后,通过Mallivain 分析的方法给出了分数布朗运动在相应条件下的Ito公式与二次协变差,从而最终解决了分数布朗运动驱动的随机泛函的主值问题。
    最后,胡耀忠教授还对国外的教学模式与培养模式时行了详细的介绍,欢迎有志向的同学与教师到堪萨斯大学学习、交流。整场报告会深入浅出,氛围活跃,令在场师生深受启发。最后,费为银对报告会进行了总结与简单点评,并感谢胡耀忠与闫理坦两位教授对我院师生作的精彩报告。报告会在热烈的掌声中落下帷幕。
    胡耀忠:美国堪萨斯大学数学系教授,长期从事随机分析、金融数学的研究,是《Acta Mathematica Scientia》和 Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis》两本杂志的副主编,在《Annals of Probability》, SIAM Journal of Control and Optimization, J. Funct. Anal. Prob. 》,《Probability Theory and Related Fields》,《Trans. Amer. Math. Soc.》等杂志发表学术论文97篇。
    闫理坦:东华大学教授、博士生导师,日本Toyama University理学博士。闫理坦教授的研究领域主要包括分数布朗运动、自相似高斯过程、Hermite过程及其在金融、控制科学上的应用。先后主持三项国家自然科学基金以及教育部重点基金项目、国家留学基金等。在Potential Analysis等一些有影响力的杂志上发表SCI论文近50篇。
                                                                  (文:吴小太;图:张辉;审核:费为银)