2017年第56场学术报告预告:数理学院学术报告

报告题目:Characterising Path-independence of Girsanov Transform for Stochastic Differential Equations

This talk will address a new link from stochastic differential equations (SDEs) to nonlinear parabolic PDEs. Starting from the necessary and sufficient condition of the path-independence of the  density  of  Girsano transform  for SDEs, we derive characterisation by nonlinear parabolic equations of Burgers-KPZ type. Extensions to the case of SDEs on differential manifolds and the case od SDEs with jumps as well to that of (infinite dimensional) SDEs on  separable Hilbert spaces will be discussed. A perspective to stochastically deformed dynamical systems  will be briefly considered.

报 告 人:吴奖伦(英国斯旺西大学教授,博士生导师)

报告时间:201762(星期五)下午4:00

报告地点:3J学术交流室

主办单位:数理学院、科技处、研究生部

吴奖伦:英国斯旺西大学(Swansea UniversityUK)教授,陕西省“百人计划”人选,江苏师范大学双聘教授,华中科技大学数学中心海外客座教授。19934月至19995月,任中国科学院应用数学研究所副研究员;199311月至19955月获得洪堡奖学金赴德国波鸿-鲁尔大学数学系工作;19956月至200012月,先后为德国波鸿-鲁尔大学数学系助教、德国波恩大学应用数学研究所研究员(Research Fellow);20001月至今在英国斯旺西大学(Swansea University)工作。国际期刊上发表学术论文80多篇;研究领域包括随机分析、非标准分析和无穷维分析;研究问题包括数学物理、特殊结构量子场和统计力学等学科中与概率论相关的无穷维分析问题。